矩阵的一种。
设有两个随机向量X′=［X1，X2，…，Xp］，Y′=［Y1，Y2，…，Yq］，则X与Y之间的离差矩阵是指Cov(X，Y)=E｛［X－E(X)］［Y－E(Y)］′｝=∑XY。一个随机向量X与自己的离差矩阵就等于它的方差或协方差矩阵，即Cov(X，X)=Vαr(X)。
两个随机向量离差矩阵
2024-09-06
两个随机向量离差矩阵：
矩阵的一种。
设有两个随机向量X′=［X1，X2，…，Xp］，Y′=［Y1，Y2，…，Yq］，则X与Y之间的离差矩阵是指Cov(X，Y)=E｛［X－E(X)］［Y－E(Y)］′｝=∑XY。一个随机向量X与自己的离差矩阵就等于它的方差或协方差矩阵，即Cov(X，X)=Vαr(X)。