随机向量相关矩阵

2024-08-20
随机向量相关矩阵:

矩阵的一种。若p维随机向量X′=[X1,X2,…,Xp],X的相关矩阵定义为R=[ρijp×p=式中ρij=,R是个对称矩阵,它反映各分量间的相关程度