回归参数广义最小二乘估计

2024-04-24
回归参数广义最小二乘估计:

参数估计的一种。对于线性回归模型Y=Xβ ε,若ε1,…,εn不是独立同分布,设C0v(ε)=σ2V,其中V是可逆矩阵,则参数向量β的广义最小二乘估计为=(X′V-1X)-1X′V-1Y