回归系数显着性检验

假设检验的一种。

用于检验样本回归系数是否随机取自总体回归系数为零的情况。要检验的假设是H_0：β_i=0；H_1：β_i≠0。

(i=1，2，…，p)检验统计量为t=，式中SE()是的标准误。

给定显着性水平α，当由样本计算的t的绝对值大于t(n-p－1，1－α／2)或t的双尾相伴概率小于α时，拒绝原假设，即回归系数β_i显着，意味着当模型中已有其他自变量时，加入自变量X_i对改进预测有显着的作用。

回归系数显着性检验与偏相关系数显着性检验等价。在一元的情形，回归系数显着性检验、回归显着性检验、因变量与自变量的相关系数的显着性检验三者等价。