样本协方差矩阵

2025-01-08
样本协方差矩阵:

矩阵的一种。

设Y′=[y1,Y2,…,Yp]是p维正态总体,随机抽取容量为N的样本Y1,Y2,…,YN,则样本协方差矩阵为S=(Yi-)(Yi-)′。由统计理论可知,S是正态总体的协方差矩阵的无偏估计量,故可写成=S。